Row

Rank

Predicted Beta

Idiosyncratic Volatility

Row

Characteristics

Characteristic Latest Prior Month Two Months Ago
Rank (1 is Worst, 20 is Best) 3 3 2
Score -1.77 -0.81 -1.85
Market Cap (Millions USD) 20.91 20.69 20.13
Predicted Beta 1.16 1.17 1.21
Idiosyncratic Volatility 8.1 7.46 8.08

Annualized return and volatility

JHMA
Annualized Return 0.1118
Annualized Std Dev 0.1596
Annualized Sharpe (Rf=0%) 0.7003

Row

Daily Return Statistics

JHMA
Observations 958.0000
NAs 4156.0000
Minimum -0.0529
Quartile 1 -0.0019
Median 0.0000
Arithmetic Mean 0.0005
Geometric Mean 0.0004
Quartile 3 0.0041
Maximum 0.0636
SE Mean 0.0003
LCL Mean (0.95) -0.0002
UCL Mean (0.95) 0.0011
Variance 0.0001
Stdev 0.0101
Skewness 0.0773
Kurtosis 5.3868

Downside Risk

JHMA
Semi Deviation 0.0071
Gain Deviation 0.0084
Loss Deviation 0.0086
Downside Deviation (MAR=210%) 0.0120
Downside Deviation (Rf=0%) 0.0069
Downside Deviation (0%) 0.0069
Maximum Drawdown 0.2760
Historical VaR (95%) -0.0157
Historical ES (95%) -0.0245
Modified VaR (95%) -0.0147
Modified ES (95%) -0.0220
From Trough To Depth Length To Trough Recovery
2018-01-29 2018-12-24 NA -0.2760 490 233 NA
2016-12-09 2017-01-03 2017-02-13 -0.0715 45 17 28
2016-07-22 2016-10-11 2016-11-10 -0.0595 80 58 22
2016-06-27 2016-06-27 2016-07-18 -0.0430 15 1 14
2017-04-27 2017-05-18 2017-07-12 -0.0394 54 16 38

Row

Monthly and Calendar Year Returns

Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec JHMA
1999 NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA
2000 NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA
2001 NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA
2002 NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA
2003 NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA
2004 NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA
2005 NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA
2006 NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA
2007 NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA
2008 NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA
2009 NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA
2010 NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA
2011 NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA
2012 NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA
2013 NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA
2014 NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA
2015 NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA
2016 NA NA 0.0 0.0 0 1.9 0.0 0 0.0 0.0 -0.2 0.0 1.7
2017 0.5 1.2 0.0 -0.8 0 0.0 -0.3 0 0.0 0.0 -0.9 0.0 -0.3
2018 -0.7 0.5 0.0 -0.9 1 0.0 0.0 0 0.0 2.6 0.0 0.0 2.5
2019 0.4 0.1 1.7 -1.8 0 0.6 -1.2 0 -2.1 1.6 0.0 0.1 -0.6

Row

Rolling Performance Chart

Snail Trail Chart