Row
Rank
Predicted Beta
Idiosyncratic Volatility
Row
Characteristics
| Characteristic | Latest | Prior Month | Two Months Ago |
|---|---|---|---|
| Rank (1 is Worst, 20 is Best) | 3 | 3 | 2 |
| Score | -1.77 | -0.81 | -1.85 |
| Market Cap (Millions USD) | 20.91 | 20.69 | 20.13 |
| Predicted Beta | 1.16 | 1.17 | 1.21 |
| Idiosyncratic Volatility | 8.1 | 7.46 | 8.08 |
Annualized return and volatility
| JHMA | |
|---|---|
| Annualized Return | 0.1118 |
| Annualized Std Dev | 0.1596 |
| Annualized Sharpe (Rf=0%) | 0.7003 |
Row
Daily Return Statistics
| JHMA | |
|---|---|
| Observations | 958.0000 |
| NAs | 4156.0000 |
| Minimum | -0.0529 |
| Quartile 1 | -0.0019 |
| Median | 0.0000 |
| Arithmetic Mean | 0.0005 |
| Geometric Mean | 0.0004 |
| Quartile 3 | 0.0041 |
| Maximum | 0.0636 |
| SE Mean | 0.0003 |
| LCL Mean (0.95) | -0.0002 |
| UCL Mean (0.95) | 0.0011 |
| Variance | 0.0001 |
| Stdev | 0.0101 |
| Skewness | 0.0773 |
| Kurtosis | 5.3868 |
Downside Risk
| JHMA | |
|---|---|
| Semi Deviation | 0.0071 |
| Gain Deviation | 0.0084 |
| Loss Deviation | 0.0086 |
| Downside Deviation (MAR=210%) | 0.0120 |
| Downside Deviation (Rf=0%) | 0.0069 |
| Downside Deviation (0%) | 0.0069 |
| Maximum Drawdown | 0.2760 |
| Historical VaR (95%) | -0.0157 |
| Historical ES (95%) | -0.0245 |
| Modified VaR (95%) | -0.0147 |
| Modified ES (95%) | -0.0220 |
| From | Trough | To | Depth | Length | To Trough | Recovery |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018-01-29 | 2018-12-24 | NA | -0.2760 | 490 | 233 | NA |
| 2016-12-09 | 2017-01-03 | 2017-02-13 | -0.0715 | 45 | 17 | 28 |
| 2016-07-22 | 2016-10-11 | 2016-11-10 | -0.0595 | 80 | 58 | 22 |
| 2016-06-27 | 2016-06-27 | 2016-07-18 | -0.0430 | 15 | 1 | 14 |
| 2017-04-27 | 2017-05-18 | 2017-07-12 | -0.0394 | 54 | 16 | 38 |
Row
Monthly and Calendar Year Returns
| Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | JHMA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1999 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 2000 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 2001 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 2002 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 2003 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 2004 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 2005 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 2006 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 2007 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 2008 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 2009 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 2010 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 2011 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 2012 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 2013 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 2014 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 2015 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 2016 | NA | NA | 0.0 | 0.0 | 0 | 1.9 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | -0.2 | 0.0 | 1.7 |
| 2017 | 0.5 | 1.2 | 0.0 | -0.8 | 0 | 0.0 | -0.3 | 0 | 0.0 | 0.0 | -0.9 | 0.0 | -0.3 |
| 2018 | -0.7 | 0.5 | 0.0 | -0.9 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 2.6 | 0.0 | 0.0 | 2.5 |
| 2019 | 0.4 | 0.1 | 1.7 | -1.8 | 0 | 0.6 | -1.2 | 0 | -2.1 | 1.6 | 0.0 | 0.1 | -0.6 |
Row
Rolling Performance Chart
Snail Trail Chart
